一、A股上证指数创两年最大跌幅
2022年3月15日，北向资金净卖出160.25亿，连续7日净流出，今天A股创下两年来最大跌幅，暴跌4.95%，上证指数失守3100点，收盘与3067.93点。
受俄乌冲突和地缘政治事件影响，在美国上市的中概股，包括阿里巴巴，腾讯，美团，拼多多，知乎等，连续多日单边下跌，导致今日主力资金呈现“北向流出，南向流入”，说白了就是“拆东墙补西墙”，拆A股东墙，补港股的西墙，今日资金流向见下图。
上图左半部分为北向资金，从左上到右下45度角流出160亿；右半部分为南向资金，从左下到右上呈45度角净流入，共计94亿，还有66亿资金差额彻底流出A股和港股。
二、A股暴跌原因分析
如果从今年3月7日开始算起，陆股通北上资金连续大幅流出，至今(截止3月14日)已累计流出超过500亿元人民币，如果从年初开始算，至今北上资金流出了近280亿元。这样的流出规模在历史上也位居前列，那北上资金为何会流出呢？
据海通证券分析，A股的外资在交易层面受到了扰动。根据华尔街日 (WSJ) 道，富时罗素和MSCI将俄罗斯相关个股剔除其指数体系生效的时间分别为3月7日和3月9日。而我们从EPFR的数据看到，最近一周投资于新兴市场的资金开始大幅流出，A股的北上资金恰好也是从3月7日开始大幅流出，背后的原因可能就是MSCI和FTSE剔除俄罗斯的做法促使国际投资者减配了新兴市场。
此外，我们也能注意到短期外资流向与VIX（恐慌指数）高度相关，历史上VIX上升时外资80%的情况是流出的，而近期VIX指数再度上升，一定程度上也导致了外资流出A股。
三、A股外资净流出个股TOP100排行榜
最后，给大家分享最近10个交易日北上资金净流出的量化选股策略，选股指标包括：陆股通净流出金额、流通股市值。下图第三列为今日涨跌幅，跌幅大于3%用加粗绿色标识；第四列为2022年3月1日起到3月14日这10个交易日北向净流出金额；第五列为北向净流出金额占流通股总市值的权重，数值越大，说明该股受外资流出影响越大，权重大于1的已用红色加粗字体标识。
宁德时代，最近10个交易日，北向净流出66.88亿，排名第一；贵州茅台，北向净流出34.31亿排名第二；中国平安，净流出33.33亿位居第三；五粮液净流出26.38亿，排名第四；比亚迪净流出25.91亿位居第五，第六到十名分别是美的集团、东方财富、中国中免、恩捷股份、招商银行。
四、北上资金净流出排行榜导出数据
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|
股票简称 |
涨跌幅(%) |
现价(元) |
总市值(元) |
区间陆股通净买入额(元) |
a股流通市值(元) |
所属同花顺行业 |
|
宁德时代 |
0.043 |
463.2 |
1.07965E+12 |
-6687639000 |
9.44306E+11 |
电力设备-电力设备-电池 |
|
贵州茅台 |
-5.706 |
1603 |
2.01369E+12 |
-3431399106 |
2.01369E+12 |
食品饮料-饮料制造-白酒 |
|
中国平安 |
-6.898 |
42.65 |
7.43175E+11 |
-3333480991 |
4.62013E+11 |
非银金融-保险及其他-保险 |
|
五粮液 |
-5.485 |
157.15 |
6.09995E+11 |
-2638127302 |
6.09979E+11 |
食品饮料-饮料制造-白酒 |
|
比亚迪 |
-2.831 |
212.8 |
5.35099E+11 |
-2591262468 |
2.45796E+11 |
交运设备-汽车整车-乘用车 |
|
美的集团 |
-4.04 |
54.4 |
3.80497E+11 |
-2187447519 |
3.71983E+11 |
家用电器-白色家电-空调 |
|
东方财富 |
-2.851 |
22.83 |
2.51399E+11 |
-2120968963 |
2.10962E+11 |
非银金融-证券-证券Ⅲ |
|
中国中免 |
-6.433 |
160 |
3.12396E+11 |
-2073814354 |
3.12396E+11 |
商贸零售-零售-旅游零售 |
|
恩捷股份 |
-0.13 |
223 |
1.99007E+11 |
-2058040271 |
1.6547E+11 |
电力设备-电力设备-电池 |
|
招商银行 |
-6.406 |
39.45 |
1.00882E+12 |
-1675196959 |
8.13812E+11 |
银行-银行-股份制银行 |
|
平安银行 |
-5.59 |
13.68 |
2.65473E+11 |
-1673011984 |
2.65468E+11 |
银行-银行-股份制银行 |
|
迈瑞医疗 |
-4.831 |
293.32 |
3.55633E+11 |
-1559403342 |
3.55633E+11 |
医药生物-医疗器械-医疗设备 |
|
伊利股份 |
-4.992 |
35.4 |
2.26565E+11 |
-1548863730 |
2.10994E+11 |
食品饮料-食品加工制造-乳制品 |
|
山西汾酒 |
-3.377 |
258.95 |
3.15949E+11 |
-1293685250 |
3.14715E+11 |
食品饮料-饮料制造-白酒 |
|
万华化学 |
-5.962 |
75.55 |
2.37208E+11 |
-1070978467 |
1.07565E+11 |
基础化工-化学制品-聚氨酯 |
|
恒瑞医药 |
-3.396 |
36.13 |
2.30473E+11 |
-784779232.7 |
2.30473E+11 |
医药生物-化学制药-化学制剂 |
|
洛阳钼业 |
-8.515 |
4.62 |
91451565069 |
-778392947.8 |
81615869000 |
有色金属-小金属-其他小金属 |
|
格力电器 |
-5.54 |
31.2 |
1.84531E+11 |
-748834166.2 |
1.83161E+11 |
家用电器-白色家电-空调 |
|
韦尔股份 |
-6.25 |
195 |
1.70766E+11 |
-738100993.8 |
1.54055E+11 |
电子-半导体及元件-集成电路设计 |
|
天赐材料 |
0.355 |
96.1 |
92239209120 |
-723095528.1 |
89207112000 |
电力设备-电力设备-电池 |
|
中信证券 |
-4.435 |
19.61 |
2.73353E+11 |
-722533148.2 |
2.22901E+11 |
非银金融-证券-证券Ⅲ |
|
爱尔眼科 |
-11.411 |
26.94 |
1.45641E+11 |
-701891751.6 |
1.20118E+11 |
医药生物-医疗服务-其他医疗服务 |
|
泰格医药 |
-0.789 |
88 |
72733912517 |
-693642362.3 |
49431254000 |
医药生物-医疗服务-医疗研发外包 |
|
迈为股份 |
-1.989 |
520 |
56221389640 |
-653817137.5 |
36230316000 |
电力设备-电力设备-光伏设备 |
|
包钢股份 |
-7.792 |
2.13 |
97096119540 |
-644145908.5 |
67472461000 |
黑色金属-钢铁-普钢 |
|
中国巨石 |
-5.977 |
14.63 |
58565890331 |
-629478076.1 |
58565890000 |
建筑材料-建筑材料-玻璃玻纤 |
|
北方华创 |
2.048 |
296.96 |
1.56147E+11 |
-621953034 |
1.37332E+11 |
电子-半导体及元件-半导体设备 |
|
中科创达 |
-0.847 |
94.84 |
40312489529 |
-613084143.8 |
30345833000 |
计算机-计算机应用-IT服务 |
|
中国太保 |
-8.107 |
21.65 |
1.892E+11 |
-603356228.6 |
1.48195E+11 |
非银金融-保险及其他-保险 |
|
恒力石化 |
-2.755 |
20.47 |
1.4409E+11 |
-583876034.2 |
1.4409E+11 |
石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
|
同花顺 |
-2.6 |
92.54 |
49749504000 |
-566321230 |
25171165000 |
计算机-计算机应用-软件开发 |
|
智飞生物 |
4.236 |
125.24 |
2.00384E+11 |
-542306064.3 |
1.1546E+11 |
医药生物-生物制品-疫苗 |
|
兆易创新 |
-4.847 |
146.85 |
98017543929 |
-511189318.3 |
90674085000 |
电子-半导体及元件-集成电路设计 |
|
生益科技 |
-5.83 |
15.99 |
36962414987 |
-484269966.3 |
36962415000 |
电子-半导体及元件-印制电路板 |
|
美迪西 |
-3.53 |
380.1 |
23596436195 |
-473466153.8 |
10208356000 |
医药生物-医疗服务-医疗研发外包 |
|
片仔癀 |
-2.74 |
298.18 |
1.79897E+11 |
-457354730.6 |
1.79897E+11 |
医药生物-中药-中药Ⅲ |
|
国瓷材料 |
-5.602 |
32.86 |
32985207707 |
-442942742 |
25903425000 |
基础化工-化学制品-其他化学制品 |
|
桐昆股份 |
0.06 |
16.76 |
40410362703 |
-442404664.9 |
38339020000 |
基础化工-化工合成材料-涤纶 |
|
上海机场 |
-2.765 |
45.72 |
88100540243 |
-440148147.5 |
49993741000 |
交通运输-机场航运-机场 |
|
东方雨虹 |
-8.279 |
38 |
95745837210 |
-416159552.7 |
75185276000 |
建筑材料-建筑材料-其他建材 |
|
农业银行 |
-1.347 |
2.93 |
1.00399E+12 |
-415264856.4 |
8.76904E+11 |
银行-银行-国有大型银行 |
|
浪潮信息 |
-5.205 |
27.5 |
39977336025 |
-395773132.5 |
39952235000 |
计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ |
|
江西铜业 |
-8.824 |
17.98 |
49744093321 |
-388807337.2 |
37312948000 |
有色金属-工业金属-铜 |
|
璞泰来 |
0.703 |
128.9 |
89506038177 |
-384550072.2 |
89342832000 |
电力设备-电力设备-电池 |
|
洋河股份 |
-7.079 |
135.73 |
2.04543E+11 |
-378119233.1 |
1.69519E+11 |
食品饮料-饮料制造-白酒 |
|
安琪酵母 |
-4.225 |
42.62 |
35496533391 |
-375869722.7 |
35122330000 |
食品饮料-食品加工制造-调味发酵品 |
|
正泰电器 |
-2.457 |
42.48 |
91330876446 |
-369707197.2 |
91330876000 |
电力设备-电力设备-输变电设备 |
|
工商银行 |
-1.089 |
4.54 |
1.53721E+12 |
-359163614.5 |
1.22404E+12 |
银行-银行-国有大型银行 |
|
中远海控 |
-7.545 |
14.95 |
2.23195E+11 |
-353273479.7 |
1.89258E+11 |
交通运输-港口航运-航运 |
|
青岛啤酒 |
-4.198 |
82.39 |
88530478705 |
-347952423.3 |
57336323000 |
食品饮料-饮料制造-啤酒 |
|
蓝色光标 |
-1.271 |
7.77 |
19355363970 |
-342187825.9 |
18504141000 |
传媒-传媒-广告营销 |
|
和邦生物 |
-9.704 |
3.35 |
29584688264 |
-340127730.1 |
29584688000 |
基础化工-化学原料-纯碱 |
|
南京银行 |
-3.434 |
9.56 |
95747390000 |
-330231956.5 |
81170215000 |
银行-银行-城商行 |
|
建设银行 |
-2.349 |
5.82 |
1.13089E+12 |
-329314887.4 |
55835087000 |
银行-银行-国有大型银行 |
|
星宇股份 |
-5.022 |
137.5 |
39280920113 |
-329289462.5 |
39280920000 |
交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
|
均胜电子 |
-5.541 |
14.83 |
20288694974 |
-305177790.8 |
20288695000 |
交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
|
云海金属 |
-8.073 |
19.7 |
12734523999 |
-301878844.5 |
10976680200 |
有色金属-小金属-其他小金属 |
|
新宙邦 |
-2.922 |
80.73 |
33298889828 |
-299067789.4 |
23871903000 |
电力设备-电力设备-电池 |
|
潍柴动力 |
-6.092 |
12.64 |
1.01791E+11 |
-298961751.7 |
63676180000 |
交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
|
中国银行 |
-1.942 |
3.03 |
8.33415E+11 |
-296638067.9 |
6.3862E+11 |
银行-银行-国有大型银行 |
|
海尔智家 |
-5.677 |
20.77 |
1.82981E+11 |
-293714410.3 |
1.31029E+11 |
家用电器-白色家电-冰洗 |
|
锦江酒店 |
-3.238 |
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